PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF с TQQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ELF и TQQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.72

TQQQ:

0.09

Коэф-т Сортино

ELF:

-0.86

TQQQ:

0.71

Коэф-т Омега

ELF:

0.89

TQQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.65

TQQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.03

TQQQ:

0.42

Индекс Язвы

ELF:

48.84%

TQQQ:

22.26%

Дневная вол-ть

ELF:

70.32%

TQQQ:

75.60%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

ELF:

-63.73%

TQQQ:

-26.72%

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -13.89%.

ELF

С начала года

-37.03%

1 месяц

47.86%

6 месяцев

-33.56%

1 год

-50.27%

3 года

54.95%

5 лет

36.21%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-13.89%

1 месяц

62.30%

6 месяцев

-11.44%

1 год

6.63%

3 года

37.22%

5 лет

28.96%

10 лет

30.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

e.l.f. Beauty, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и TQQQ

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.45%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ELF и TQQQ

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и TQQQ

Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 15.77%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...