PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF с TQQQ

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ELF и TQQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
155.81%
1,023.18%
ELF
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.82

TQQQ:

0.20

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.16

TQQQ:

0.79

Коэф-т Омега

ELF:

0.86

TQQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.74

TQQQ:

0.25

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.23

TQQQ:

0.69

Индекс Язвы

ELF:

46.70%

TQQQ:

21.30%

Дневная вол-ть

ELF:

69.86%

TQQQ:

74.63%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

ELF:

-68.90%

TQQQ:

-37.01%

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -46.01%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -25.98%.

ELF

С начала года

-46.01%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-57.66%

5 лет

40.29%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-25.98%

1 месяц

42.13%

6 месяцев

-16.37%

1 год

4.38%

5 лет

28.68%

10 лет

29.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.82
TQQQ: 0.20
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.16
TQQQ: 0.79
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.86
TQQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.74
TQQQ: 0.25
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ELF: -1.23
TQQQ: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
0.20
ELF
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и TQQQ

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.69%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ELF и TQQQ

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.90%
-37.01%
ELF
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и TQQQ

Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 17.86%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 44.75%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.86%
44.75%
ELF
TQQQ