PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF с TQQQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ELF и TQQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.28%
690.27%
ELF
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.97

TQQQ:

-0.50

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.63

TQQQ:

-0.34

Коэф-т Омега

ELF:

0.80

TQQQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.89

TQQQ:

-0.56

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.59

TQQQ:

-1.83

Индекс Язвы

ELF:

41.90%

TQQQ:

17.10%

Дневная вол-ть

ELF:

68.68%

TQQQ:

63.34%

Макс. просадка

ELF:

-77.00%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

ELF:

-74.80%

TQQQ:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -47.92%.

ELF

С начала года

-56.25%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

-48.13%

1 год

-66.20%

5 лет

45.71%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-47.92%

1 месяц

-42.77%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-27.98%

5 лет

32.23%

10 лет

25.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ELF: -0.97
TQQQ: -0.50
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.63
TQQQ: -0.34
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.80
TQQQ: 0.95
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ELF: -0.89
TQQQ: -0.56
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ELF: -1.59
TQQQ: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.50
ELF
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и TQQQ

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ELF и TQQQ

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.80%
-55.68%
ELF
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и TQQQ

Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 28.89%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 33.22%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.89%
33.22%
ELF
TQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab