Сравнение ELD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ELD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.58% против 14.06% соответственно.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и SPY
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ELD vs. SPY — Ранг доходности на риск
ELD
SPY
Сравнение ELD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.96 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.27 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.96 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ELD и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и SPY
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и SPY
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -55.19% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -12.05% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -24.50% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -33.72% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.53% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -9.09% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.54% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 9.50% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 19.06% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.06% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.92% | -6.64% |