Сравнение ELD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ELD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.20% соответственно.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и SPHD
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
ELD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ELD
SPHD
Сравнение ELD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.23 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.42 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.25 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 0.80 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.23 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ELD и SPHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и SPHD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и SPHD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -41.39% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -11.33% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -19.50% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -41.39% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.48% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -4.70% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.53% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и SPHD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.15% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 7.86% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 14.46% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.20% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.65% | -6.37% |