Сравнение ELD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ELD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELD или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ELD и SPHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELD и SPHD
Основные характеристики
ELD:
-0.15
SPHD:
1.57
ELD:
-0.14
SPHD:
2.25
ELD:
0.98
SPHD:
1.28
ELD:
-0.10
SPHD:
1.79
ELD:
-0.53
SPHD:
9.45
ELD:
3.13%
SPHD:
1.87%
ELD:
10.72%
SPHD:
11.23%
ELD:
-31.92%
SPHD:
-41.39%
ELD:
-16.20%
SPHD:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.28% против 8.04% соответственно.
ELD
-3.68%
-1.60%
-0.83%
-2.50%
-1.43%
0.28%
SPHD
16.52%
-4.69%
9.43%
16.68%
6.06%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и SPHD
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и SPHD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPHD в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.65% | 4.85% | 5.29% | 4.99% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% | 4.33% | 3.90% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.15% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и SPHD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и SPHD
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 2.78%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.