Сравнение ELD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ELD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELD или SPHD.
Основные характеристики
| ELD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.55% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 4.22% | 12.61% |
| Дох-ть за 3 года | -1.17% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.29% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.45% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 12.85% |
| Макс. просадка | -31.92% | -41.39% |
| Current Drawdown | -15.22% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между ELD и SPHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELD и SPHD
С начала года, ELD показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.45% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и SPHD
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и SPHD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.21% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% | 4.33% | 3.90% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и SPHD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и SPHD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.55% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.