PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и SPHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.20% соответственно.


ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий ELD и SPHD

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


Доходность на риск

ELD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.23

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.42

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.25

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

0.80

+6.52

ELD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.23

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.47

Корреляция

Корреляция между ELD и SPHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и SPHD

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPHD в 4.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок ELD и SPHD

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и SPHD.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-41.39%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.33%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-19.50%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-41.39%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.48%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.70%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.53%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и SPHD

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.15%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

7.86%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

14.46%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

14.20%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

17.65%

-6.37%