Сравнение ELD с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
ELD и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELD или CMF.
Основные характеристики
| ELD | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.63% | 1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 3.84% | 6.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | -0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.66% | 0.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.08% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.52 | 7.82 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 3.85% |
| Макс. просадка | -31.92% | -16.45% |
| Текущая просадка | -15.29% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между ELD и CMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELD и CMF
С начала года, ELD показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -0.08% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и CMF
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELD c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и CMF
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.55% | 4.85% | 5.29% | 4.99% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% | 4.33% | 3.90% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и CMF
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и CMF
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.