Сравнение ELD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ELD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELD или BND.
Основные характеристики
| ELD | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.67% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 4.72% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.68% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.01% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 5.85% |
| Макс. просадка | -31.92% | -18.84% |
| Текущая просадка | -14.45% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между ELD и BND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELD и BND
С начала года, ELD показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.01% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и BND
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и BND
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.49% | 4.85% | 5.29% | 4.99% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% | 4.33% | 3.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и BND
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и BND
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.