Сравнение EL4Y.DE с XESD.DE
EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4Y.DE tracks the STOXX® Europe 50 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Y.DE returned 10.52%/yr vs 14.01%/yr for XESD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Y.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Y.DE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции EL4Y.DE уступали акциям XESD.DE по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.01% соответственно.
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.52%
XESD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 10.99% | 18.13% | 7.66% | 14.56% | -1.50% | 25.85% | -6.24% | 28.33% | -10.18% | 8.88% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.69% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between EL4Y.DE and XESD.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between EL4Y.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Y.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EL4Y.DE
XESD.DE
Сравнение EL4Y.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4Y.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.62 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 16.31 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4Y.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Y.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -38.76% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -10.28% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -12.49% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -18.55% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -38.76% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.46% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.92% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Y.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) составляет 3.03%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Y.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.05% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 14.41% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 17.06% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.77% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.49% | -3.55% |
Сравнение комиссий EL4Y.DE и XESD.DE
EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Y.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XESD.DE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.28% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.44% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Y.DE and XESD.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор