PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Y.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4Y.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EL4Y.DE tracks the STOXX® Europe 50 while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Y.DE returned 9.26%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4Y.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4Y.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4Y.DE показывает доходность 7.24%, а S6X0.DE немного выше – 7.30%. За последние 10 лет акции EL4Y.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.39% соответственно.

EL4Y.DE

1 день
0.78%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.68%
1 год
16.54%
3 года*
12.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.26%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Y.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Y.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF		7.24%18.13%7.64%14.59%-1.21%25.48%-6.26%28.33%-10.18%8.89%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between EL4Y.DE and S6X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.61

Over the past year, EL4Y.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4Y.DE:
EL4Y.DE с EUN0.DEEL4Y.DE с FLXD.DEEL4Y.DE с CEMT.DEEL4Y.DE с D6RQ.DEEL4Y.DE с EL4A.DEEL4Y.DE с EL4G.DEEL4Y.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

EL4Y.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Y.DE
Ранг доходности на риск EL4Y.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Y.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Y.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Y.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Y.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Y.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4Y.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.54

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

4.89

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4Y.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Y.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Y.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4Y.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EL4Y.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка EL4Y.DE за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Y.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4Y.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-38.54%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-10.88%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-16.56%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-23.41%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

-38.54%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.51%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-6.82%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.21%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Y.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) составляет 4.38%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EL4Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4Y.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.96%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.92%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.93%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.56%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

20.60%

-4.86%

Сравнение комиссий EL4Y.DE и S6X0.DE

EL4Y.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Y.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность EL4Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Y.DE
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.32%2.61%2.93%2.60%2.77%2.45%2.71%3.11%3.82%3.38%3.49%3.65%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EL4Y.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for EL4Y.DE.

EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EL4Y.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Y.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор