Сравнение EL4X.DE с CEMT.DE
EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4X.DE returned 2.29%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EL4X.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4X.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EL4X.DE уступали акциям CEMT.DE по среднегодовой доходности: 2.29% против 6.44% соответственно.
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EL4X.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 26.38% | -20.06% | 9.02% | -2.95% | 11.71% | -18.87% | 5.70% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between EL4X.DE and CEMT.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EL4X.DE and CEMT.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4X.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EL4X.DE
CEMT.DE
Сравнение EL4X.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4X.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.10 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 4.03 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4X.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EL4X.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4X.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -37.66% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -4.26% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -14.36% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -29.23% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -37.66% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.39% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.08% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.16% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4X.DE и CEMT.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EL4X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4X.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.00% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 0.00% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 6.11% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 14.61% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.11% | +2.12% |
Сравнение комиссий EL4X.DE и CEMT.DE
EL4X.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4X.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
EL4X.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL4X.DE.
EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL4X.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4X.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор