PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EL4W.DE с EGV2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EL4W.DE и EGV2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4W.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у EGV2.DE с доходностью 1.34%.


EL4W.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.92%
1 год
1.67%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.24%

EGV2.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.28%
С начала года
1.34%
1 год
2.35%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4W.DE и EGV2.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4W.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
0.92%1.91%3.36%2.64%-1.17%-0.77%-0.23%
EGV2.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)
1.34%2.48%4.10%3.25%0.17%-0.47%-0.13%

Correlation

The correlation between EL4W.DE and EGV2.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.07

The correlation between EL4W.DE and EGV2.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EL4W.DE vs. EGV2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EL4W.DE
Ранг доходности на риск EL4W.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4W.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4W.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4W.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4W.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4W.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EGV2.DE
Ранг доходности на риск EGV2.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV2.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV2.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV2.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV2.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV2.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4W.DE c EGV2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EL4W.DEEGV2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.44

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.55

7.46

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.77

31.20

+36.57

EL4W.DE vs. EGV2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4W.DE на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EGV2.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4W.DE и EGV2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4W.DE и EGV2.DE

Максимальная просадка EL4W.DE за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки EGV2.DE в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4W.DE и EGV2.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EL4W.DEEGV2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-0.86%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-0.31%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-0.31%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

-0.46%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.22%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4W.DE и EGV2.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) составляет 0.14%, в то время как у Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что EL4W.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EL4W.DEEGV2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.62%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

1.00%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52%

1.20%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

0.76%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

0.71%

+0.23%

Сравнение комиссий EL4W.DE и EGV2.DE

EL4W.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EGV2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4W.DE и EGV2.DE

Дивидендная доходность EL4W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EGV2.DE в 2.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGV2.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)
2.93%2.97%3.91%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4W.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
2.08%3.05%2.03%1.04%0.25%0.63%0.46%1.00%0.41%1.37%1.55%1.54%

Часто задаваемые вопросы


EL4W.DE and EGV2.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGV2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGV2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EL4W.DE.

EL4W.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index, while EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EL4W.DE and 0.10% for EGV2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4W.DE и EGV2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор