PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4V.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4V.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4V.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EL4V.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4V.DE returned -8.64%/yr vs -2.59%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EL4V.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4V.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4V.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью -0.30%.

EL4V.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-1.59%
С начала года
-0.73%
1 год
-3.49%
3 года*
-2.61%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
-3.63%

PR1R.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.30%
1 год
0.12%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4V.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4V.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF		-0.73%-8.19%-2.86%6.90%-32.41%-4.81%7.99%7.47%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.30%0.64%1.46%6.93%-18.28%-3.24%4.71%6.24%

Correlation

The correlation between EL4V.DE and PR1R.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between EL4V.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EL4V.DE:
EL4V.DE с D5BC.DEEL4V.DE с D6RD.DEEL4V.DE с D6RP.DEEL4V.DE с EL42.DEEL4V.DE с EL4A.DEEL4V.DE с EL4F.DEEL4V.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с JE13.DE

Доходность на риск

EL4V.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4V.DE
Ранг доходности на риск EL4V.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4V.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4V.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4V.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4V.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4V.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4V.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4V.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.03

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.07

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.03

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.08

-1.05

EL4V.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4V.DE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PR1R.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4V.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4V.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EL4V.DE за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки PR1R.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4V.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4V.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-22.31%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.36%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-4.09%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.13%

-21.44%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-14.28%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-10.31%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.41%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4V.DE и PR1R.DE

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EL4V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4V.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.22%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

3.76%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

4.42%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

6.36%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

5.90%

+4.97%

Сравнение комиссий EL4V.DE и PR1R.DE

EL4V.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4V.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EL4V.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4V.DE
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF		2.30%2.06%2.00%2.29%2.45%1.79%1.84%2.06%2.35%1.03%2.57%2.79%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4V.DE and PR1R.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4V.DE.

EL4V.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4V.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4V.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор