PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4U.DE с SECD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4U.DE с SECD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4U.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - EL4U.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4U.DE returned -2.41%/yr vs -2.19%/yr for SECD.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EL4U.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4U.DE и SECD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4U.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SECD.DE с доходностью 0.13%.

EL4U.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.34%
3 года*
1.40%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
-0.90%

SECD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.36%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4U.DE и SECD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		-0.04%-0.07%0.17%6.10%-16.19%-2.26%0.05%
SECD.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist		0.13%0.63%1.57%6.94%-18.16%-3.30%1.19%

Correlation

The correlation between EL4U.DE and SECD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between EL4U.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EL4U.DE:
EL4U.DE с D5BC.DEEL4U.DE с D6RQ.DEEL4U.DE с ELFF.DEEL4U.DE с DE5A.DEEL4U.DE с EL4A.DEEL4U.DE с EIB3.DEEL4U.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с SECD.DE:
SECD.DE с LYS4.DESECD.DE с XY4P.DESECD.DE с SEC0.DESECD.DE с KX1G.DESECD.DE с EL4S.DESECD.DE с EUNH.DESECD.DE с IBCM.DE

Доходность на риск

EL4U.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4U.DE
Ранг доходности на риск EL4U.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SECD.DE
Ранг доходности на риск SECD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4U.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4U.DESECD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.02

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.01

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.02

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4U.DE vs. SECD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4U.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SECD.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4U.DE и SECD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4U.DESECD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.38

+0.69

Просадки

Сравнение просадок EL4U.DE и SECD.DE

Максимальная просадка EL4U.DE за все время составила -21.23%, примерно равная максимальной просадке SECD.DE в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4U.DE и SECD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4U.DESECD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.23%

-22.04%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.41%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-3.96%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-21.21%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-13.67%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-12.64%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4U.DE и SECD.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) составляет 1.63%, в то время как у iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EL4U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4U.DESECD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.78%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.63%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.34%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.28%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

6.02%

-1.18%

Сравнение комиссий EL4U.DE и SECD.DE

EL4U.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4U.DE и SECD.DE

Дивидендная доходность EL4U.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SECD.DE в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		1.83%1.96%1.38%1.59%1.12%1.13%0.91%1.03%1.00%1.38%1.53%1.71%
SECD.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist		2.71%2.59%2.30%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL4U.DE and SECD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EL4U.DE.

EL4U.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4U.DE and 0.09% for SECD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4U.DE и SECD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор