PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4T.DE с SECD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4T.DE с SECD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4T.DE returned -0.85%/yr vs -2.19%/yr for SECD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL4T.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4T.DE и SECD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4T.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SECD.DE с доходностью 0.13%.

EL4T.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.11%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
-0.56%

SECD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.36%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4T.DE и SECD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		-0.14%1.23%1.66%4.09%-9.83%-1.28%-0.18%
SECD.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist		0.13%0.63%1.57%6.94%-18.16%-3.30%1.19%

Correlation

The correlation between EL4T.DE and SECD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between EL4T.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с DE5A.DEEL4T.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с SECD.DE:
SECD.DE с LYS4.DESECD.DE с XY4P.DESECD.DE с SEC0.DESECD.DE с EL4S.DESECD.DE с KX1G.DESECD.DE с EUNH.DESECD.DE с IBCM.DE

Доходность на риск

EL4T.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SECD.DE
Ранг доходности на риск SECD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4T.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4T.DESECD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.01

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.01

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.02

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4T.DE vs. SECD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4T.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SECD.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4T.DE и SECD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4T.DESECD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.38

+0.63

Просадки

Сравнение просадок EL4T.DE и SECD.DE

Максимальная просадка EL4T.DE за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки SECD.DE в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4T.DE и SECD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4T.DESECD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-22.04%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.41%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-3.96%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.08%

-21.21%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-13.67%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-12.64%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.33%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4T.DE и SECD.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EL4T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4T.DESECD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.78%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.63%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.34%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

6.28%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

6.02%

-3.33%

Сравнение комиссий EL4T.DE и SECD.DE

EL4T.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4T.DE и SECD.DE

Дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SECD.DE в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%
SECD.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist		2.71%2.59%2.30%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4T.DE and SECD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EL4T.DE.

EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4T.DE and 0.09% for SECD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4T.DE и SECD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор