Сравнение EL4R.DE с VGEB.DE
EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4R.DE returned -1.54%/yr vs -1.96%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL4R.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4R.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4R.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 1.26%.
EL4R.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- -0.80%
VGEB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4R.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 0.90% | 0.60% | 1.24% | 4.55% | -13.49% | -1.97% | 0.95% | 0.91% | 1.09% | -0.19% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.26% | 0.67% | 1.53% | 6.85% | -18.24% | -3.27% | 4.71% | 6.82% | 0.97% | -0.51% |
Correlation
The correlation between EL4R.DE and VGEB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between EL4R.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4R.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
EL4R.DE
VGEB.DE
Сравнение EL4R.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4R.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4R.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4R.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -22.41% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -3.44% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.76% | -4.06% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -21.50% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -12.96% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.98% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.37% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4R.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4R.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.11% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.55% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.24% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.36% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.53% | -1.96% |
Сравнение комиссий EL4R.DE и VGEB.DE
EL4R.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4R.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 1.19% | 1.12% | 0.66% | 0.26% | 0.16% | 0.25% | 0.35% | 0.62% | 0.74% | 1.62% | 2.14% | 2.60% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.88% | 2.88% | 2.56% | 1.83% | 0.48% | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EL4R.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4R.DE.
EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4R.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор