PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4Q.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4Q.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4Q.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EL4Q.DE tracks the iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Q.DE returned -8.65%/yr vs -2.59%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4Q.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4Q.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4Q.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью -0.30%.

EL4Q.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.45%
С начала года
-0.60%
1 год
-0.88%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
-2.51%

PR1R.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.30%
1 год
0.12%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Q.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4Q.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF		-0.60%-4.72%-1.64%9.77%-36.18%-7.93%13.24%17.48%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.30%0.64%1.46%6.93%-18.28%-3.24%4.71%6.24%

Correlation

The correlation between EL4Q.DE and PR1R.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between EL4Q.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EL4Q.DE:
EL4Q.DE с D5BC.DEEL4Q.DE с D6RD.DEEL4Q.DE с D6RP.DEEL4Q.DE с EL42.DEEL4Q.DE с EL4A.DEEL4Q.DE с EL4F.DEEL4Q.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с JE13.DE

Доходность на риск

EL4Q.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Q.DE
Ранг доходности на риск EL4Q.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Q.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Q.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Q.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4Q.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.03

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.07

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.03

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.08

-0.40

EL4Q.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Q.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PR1R.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Q.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4Q.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EL4Q.DE за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки PR1R.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Q.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4Q.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-22.31%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-3.36%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-4.09%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-21.44%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.45%

-14.28%

-26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-10.31%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.41%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Q.DE и PR1R.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EL4Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4Q.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.22%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

3.76%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.42%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

6.36%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

5.90%

+6.67%

Сравнение комиссий EL4Q.DE и PR1R.DE

EL4Q.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Q.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EL4Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PR1R.DE в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Q.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF		3.29%2.65%1.77%1.93%1.40%1.18%1.30%1.67%1.49%2.64%2.40%2.69%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EL4Q.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4Q.DE.

EL4Q.DE tracks iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4Q.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Q.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор