Сравнение EL4P.DE с SECD.DE
EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4P.DE returned -2.34%/yr vs -2.19%/yr for SECD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4P.DE и SECD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4P.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SECD.DE с доходностью 0.13%.
EL4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.11%
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4P.DE и SECD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 0.16% | 1.64% | 1.06% | 8.67% | -20.09% | -3.04% | 0.94% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
Correlation
The correlation between EL4P.DE and SECD.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between EL4P.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4P.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск
EL4P.DE
SECD.DE
Сравнение EL4P.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4P.DE | SECD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4P.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.38 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EL4P.DE и SECD.DE
Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки SECD.DE в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и SECD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4P.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -22.04% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.41% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.65% | -3.96% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -21.21% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -13.67% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -12.64% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.33% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4P.DE и SECD.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4P.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.63% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.34% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.28% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.02% | +0.04% |
Сравнение комиссий EL4P.DE и SECD.DE
EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4P.DE и SECD.DE
Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SECD.DE в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 3.64% | 2.66% | 1.83% | 1.37% | 0.39% | 0.62% | 0.83% | 1.08% | 0.64% | 1.41% | 1.80% | 2.32% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EL4P.DE and SECD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.
EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.09% for SECD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и SECD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор