Сравнение EL4P.DE с JE13.DE
EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4P.DE returned -2.34%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4P.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4P.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
EL4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.11%
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4P.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 0.16% | 1.64% | 1.06% | 8.67% | -20.09% | -3.04% | 4.34% | 6.96% | 2.39% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
Correlation
The correlation between EL4P.DE and JE13.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between EL4P.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4P.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
EL4P.DE
JE13.DE
Сравнение EL4P.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4P.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.62 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.01 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4P.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EL4P.DE и JE13.DE
Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4P.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -6.90% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -1.28% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.65% | -1.28% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -6.01% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -0.54% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.76% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.40% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4P.DE и JE13.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4P.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.46% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 1.21% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 1.32% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 1.71% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.52% | +4.54% |
Сравнение комиссий EL4P.DE и JE13.DE
EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4P.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 3.64% | 2.66% | 1.83% | 1.37% | 0.39% | 0.62% | 0.83% | 1.08% | 0.64% | 1.41% | 1.80% | 2.32% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4P.DE and JE13.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.
EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Deka and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.10% for JE13.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор