PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4P.DE с EIBB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4P.DE с EIBB.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4P.DE returned -2.03%/yr vs -1.98%/yr for EIBB.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EIBB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4P.DE и EIBB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4P.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у EIBB.DE с доходностью 1.28%.

EL4P.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
1.84%
3 года*
2.88%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-0.06%

EIBB.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.53%
1 год
1.30%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4P.DE и EIBB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.47%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%-3.29%
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		1.28%0.74%1.40%6.77%-18.34%-3.29%4.71%-3.48%

Correlation

The correlation between EL4P.DE and EIBB.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.94

Over the past year, the correlation between EL4P.DE and EIBB.DE has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с VGEB.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DEEIBB.DE с VGEA.DE

Доходность на риск

EL4P.DE vs. EIBB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4P.DE c EIBB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4P.DEEIBB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.32

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.48

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.38

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

1.04

+0.13

EL4P.DE vs. EIBB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4P.DE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIBB.DE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4P.DE и EIBB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4P.DE и EIBB.DE

Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке EIBB.DE в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и EIBB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4P.DEEIBB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-22.55%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.37%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-4.03%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-21.67%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-13.12%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-11.22%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4P.DE и EIBB.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4P.DEEIBB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.28%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.10%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.33%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

5.95%

+0.11%

Сравнение комиссий EL4P.DE и EIBB.DE

EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIBB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4P.DE и EIBB.DE

Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EIBB.DE в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.01%2.96%2.88%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

EL4P.DE and EIBB.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.

EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.10% for EIBB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и EIBB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор