PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4M.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4M.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned -0.03%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4M.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EL4M.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.03% против -0.32% соответственно.

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%

EUNH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4M.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-11.06%-1.40%1.14%1.77%0.17%-0.21%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.06%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%6.76%0.85%-0.13%

Correlation

The correlation between EL4M.DE and EUNH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between EL4M.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с ELFW.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с SPYEUNH.DE с BND

Доходность на риск

EL4M.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4M.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4M.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.00

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.03

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.08

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4M.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4M.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4M.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4M.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EL4M.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4M.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-22.43%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.48%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-4.10%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-21.53%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-22.43%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-14.10%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.97%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.35%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4M.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4M.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.70%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

4.37%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

6.34%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.52%

-2.39%

Сравнение комиссий EL4M.DE и EUNH.DE

EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4M.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.49%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

EL4M.DE and EUNH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4M.DE.

EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор