PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4M.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4M.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned -0.03%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4M.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции EL4M.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: -0.03% против -0.22% соответственно.

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4M.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-11.06%-1.40%1.14%1.77%0.17%-0.21%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.76%-0.89%-0.01%-1.07%

Correlation

The correlation between EL4M.DE and D5BC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

0.60

Over the past year, EL4M.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с ELFW.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE

Доходность на риск

EL4M.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4M.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4M.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.45

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.66

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.46

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

1.39

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4M.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4M.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4M.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4M.DED5BC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EL4M.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4M.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-9.22%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.08%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-1.08%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-6.12%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-9.22%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.33%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.32%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.36%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4M.DE и D5BC.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4M.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.42%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.01%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.11%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

1.57%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.21%

+1.92%

Сравнение комиссий EL4M.DE и D5BC.DE

И EL4M.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4M.DE и D5BC.DE

Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%

Часто задаваемые вопросы

EL4M.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4M.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор