Сравнение EL4L.DE с EUNH.DE
EL4L.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4L.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4L.DE returned 0.07%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4L.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4L.DE и EUNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4L.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EL4L.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 0.07% против -0.32% соответственно.
EL4L.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 0.07%
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам EL4L.DE и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4L.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | -0.08% | 2.34% | 2.62% | 3.63% | -6.25% | -0.92% | -0.04% | 0.22% | -0.09% | -0.55% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -3.37% | 4.72% | 6.76% | 0.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between EL4L.DE and EUNH.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between EL4L.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4L.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
EL4L.DE
EUNH.DE
Сравнение EL4L.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4L.DE | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.08 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4L.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EL4L.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка EL4L.DE за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4L.DE и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4L.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -22.43% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -3.48% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -4.10% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -21.53% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -22.43% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -14.10% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -5.97% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.35% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4L.DE и EUNH.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (EL4L.DE) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что EL4L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4L.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.72% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.70% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 4.37% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 6.34% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 5.52% | -3.82% |
Сравнение комиссий EL4L.DE и EUNH.DE
EL4L.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4L.DE и EUNH.DE
Дивидендная доходность EL4L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4L.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | 1.65% | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.34% | 0.41% | 0.51% | 1.07% | 0.69% | 1.55% | 1.58% | 1.85% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
EL4L.DE and EUNH.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4L.DE.
EL4L.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4L.DE and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4L.DE и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор