PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4K.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4K.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4K.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 while LYXD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4K.DE returned -0.24%/yr vs -0.07%/yr for LYXD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EL4K.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4K.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4K.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции EL4K.DE уступали акциям LYXD.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против -0.07% соответственно.

EL4K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
1.47%
3 года*
3.00%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-0.24%

LYXD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.64%
1 год
1.68%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4K.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		1.14%1.88%1.40%7.39%-18.13%-2.54%3.36%5.14%1.09%0.30%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		1.49%1.72%1.17%8.47%-19.27%-2.85%4.18%6.46%1.20%0.97%

Correlation

The correlation between EL4K.DE and LYXD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.94

The correlation between EL4K.DE and LYXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EL4K.DE:
EL4K.DE с D6RP.DEEL4K.DE с EL4A.DEEL4K.DE с ELFF.DEEL4K.DE с ELFB.DEEL4K.DE с ELFC.DEEL4K.DE с ELFW.DEEL4K.DE с LYQ2.DE
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

EL4K.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4K.DE
Ранг доходности на риск EL4K.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4K.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4K.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4K.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4K.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4K.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4K.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.34

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.52

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.06

+0.09

EL4K.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4K.DE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYXD.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4K.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4K.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка EL4K.DE за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4K.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4K.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-22.48%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.13%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-4.31%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-22.19%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.22%

-22.48%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-11.47%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.62%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.59%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4K.DE и LYXD.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) составляет 0.95%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что EL4K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4K.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.29%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.11%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.85%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.14%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.77%

-0.66%

Сравнение комиссий EL4K.DE и LYXD.DE

EL4K.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4K.DE и LYXD.DE

Дивидендная доходность EL4K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как LYXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		2.49%1.58%1.25%1.24%0.56%0.60%0.67%0.89%0.81%1.90%1.92%2.45%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EL4K.DE and LYXD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL4K.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4K.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4K.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4K.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор