PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4K.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4K.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4K.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4K.DE returned -0.24%/yr vs -0.36%/yr for EUNH.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EL4K.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4K.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4K.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EUNH.DE с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции EL4K.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против -0.36% соответственно.

EL4K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
1.47%
3 года*
3.00%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-0.24%

EUNH.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.44%
1 год
1.37%
3 года*
2.63%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4K.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		1.14%1.88%1.40%7.39%-18.13%-2.54%3.36%5.14%1.09%0.30%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.21%0.80%1.52%6.83%-18.31%-3.38%4.72%6.76%0.86%-0.13%

Correlation

The correlation between EL4K.DE and EUNH.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.90

The correlation between EL4K.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4K.DE:
EL4K.DE с D6RP.DEEL4K.DE с EL4A.DEEL4K.DE с ELFF.DEEL4K.DE с ELFB.DEEL4K.DE с ELFC.DEEL4K.DE с ELFW.DEEL4K.DE с LYQ2.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с BND

Доходность на риск

EL4K.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4K.DE
Ранг доходности на риск EL4K.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4K.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4K.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4K.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4K.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4K.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4K.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.31

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.47

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.39

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.00

+0.14

EL4K.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4K.DE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNH.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4K.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4K.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EL4K.DE за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4K.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4K.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-22.42%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.48%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-4.10%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-21.53%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.22%

-22.42%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-13.00%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.82%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4K.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что EL4K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4K.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

3.72%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.37%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.35%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.51%

-0.40%

Сравнение комиссий EL4K.DE и EUNH.DE

EL4K.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4K.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EL4K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EUNH.DE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		2.49%1.58%1.25%1.24%0.56%0.60%0.67%0.89%0.81%1.90%1.92%2.45%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.46%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EL4K.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4K.DE.

EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4K.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4K.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор