Сравнение EL4F.DE с XESD.DE
EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4F.DE returned 9.08%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4F.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4F.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | -12.81% | 15.13% | 2.76% | 24.66% | -18.50% | 4.23% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EL4F.DE and XESD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between EL4F.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4F.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EL4F.DE
XESD.DE
Сравнение EL4F.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4F.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.46 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.05 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4F.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.10 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EL4F.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4F.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -38.77% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.27% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -12.49% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -18.59% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.56% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.38% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.96% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4F.DE и XESD.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4F.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.46% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.06% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.93% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.73% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.81% | -0.56% |
Сравнение комиссий EL4F.DE и XESD.DE
EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4F.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4F.DE and XESD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
EL4F.DE tracks DAX®, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор