Сравнение EL4C.DE с XB4A.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while XB4A.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.04%/yr vs 14.60%/yr for XB4A.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XB4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и XB4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у XB4A.DE с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям XB4A.DE по среднегодовой доходности: 7.04% против 14.60% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.78%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 7.04%
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и XB4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 8.35% | -3.32% | -6.07% | 15.55% | -36.03% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 19.79% | -17.99% | 32.88% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and XB4A.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between EL4C.DE and XB4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. XB4A.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
XB4A.DE
Сравнение EL4C.DE c XB4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | XB4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.13 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 13.97 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и XB4A.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки XB4A.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и XB4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -53.54% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -10.88% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -16.26% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -32.50% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | -53.54% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -3.43% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -9.88% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 3.23% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и XB4A.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XB4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.97% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 14.95% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 17.66% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 19.15% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.15% | +0.96% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и XB4A.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XB4A.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и XB4A.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XB4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and XB4A.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XB4A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB4A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while XB4A.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.25% for XB4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и XB4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор