PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4B.DE с ELFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4B.DE с ELFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4B.DE (Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) and ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4B.DE tracks the EURO STOXX® 50 while ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4B.DE returned 10.43%/yr vs 12.75%/yr for ELFB.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL4B.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for ELFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4B.DE и ELFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4B.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у ELFB.DE с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EL4B.DE уступали акциям ELFB.DE по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.75% соответственно.

EL4B.DE

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.43%
1 год
15.56%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.43%

ELFB.DE

1 день
0.83%
1 месяц
4.04%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.83%
1 год
23.25%
3 года*
25.21%
5 лет*
16.33%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4B.DE и ELFB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4B.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.06%22.15%10.94%22.39%-8.81%23.20%-3.07%29.97%-11.84%10.41%
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF		9.36%34.04%20.63%31.85%-15.46%31.62%-2.71%29.39%-17.15%10.98%

Correlation

The correlation between EL4B.DE and ELFB.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.85

The correlation between EL4B.DE and ELFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4B.DE:
EL4B.DE с EL4A.DEEL4B.DE с D6RQ.DEEL4B.DE с EL49.DEEL4B.DE с EL4S.DEEL4B.DE с EL42.DEEL4B.DE с EL4F.DEEL4B.DE с PRAE.DE
Часто сравнивают с ELFB.DE:
ELFB.DE с LGGE.DEELFB.DE с D6RQ.DEELFB.DE с EXV1.DEELFB.DE с EL4A.DEELFB.DE с EL42.DEELFB.DE с D6RP.DEELFB.DE с EL4F.DE

Доходность на риск

EL4B.DE vs. ELFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4B.DE
Ранг доходности на риск EL4B.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4B.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4B.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4B.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4B.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4B.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ELFB.DE
Ранг доходности на риск ELFB.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFB.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4B.DE c ELFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4B.DEELFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.28

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.98

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

6.88

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4B.DE vs. ELFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4B.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFB.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4B.DE и ELFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4B.DEELFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EL4B.DE и ELFB.DE

Максимальная просадка EL4B.DE за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки ELFB.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4B.DE и ELFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4B.DEELFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-42.72%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.55%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.40%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-29.56%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-42.72%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-7.15%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4B.DE и ELFB.DE

Текущая волатильность для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) составляет 4.94%, в то время как у Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EL4B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4B.DEELFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.34%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.10%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.91%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

19.73%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

20.99%

-2.86%

Сравнение комиссий EL4B.DE и ELFB.DE

EL4B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELFB.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4B.DE и ELFB.DE

Дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ELFB.DE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4B.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.19%2.36%2.77%2.77%2.85%2.22%2.06%3.04%4.02%3.31%3.23%3.34%
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF		2.02%2.18%2.63%2.73%3.03%1.78%1.12%3.22%3.60%2.56%2.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EL4B.DE and ELFB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL4B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.

EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50, while ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability. Their fees differ too: 0.15% for EL4B.DE and 0.40% for ELFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4B.DE и ELFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор