PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4A.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4A.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EL4A.DE tracks the DAX® while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 9.89%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4A.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.85% соответственно.

EL4A.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.94%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.89%

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4A.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		1.60%22.57%18.09%19.52%-12.75%15.19%3.01%24.61%-18.58%12.49%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between EL4A.DE and S6X0.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between EL4A.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4A.DE:
EL4A.DE с VTIEL4A.DE с B41J.DEEL4A.DE с ELFB.DEEL4A.DE с EL4X.DEEL4A.DE с EL4F.DEEL4A.DE с ELFC.DEEL4A.DE с ELF1.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

EL4A.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4A.DE
Ранг доходности на риск EL4A.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4A.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4A.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4A.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4A.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4A.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4A.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4A.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.40

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.11

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.04

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.10

-5.61

EL4A.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4A.DE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4A.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4A.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4A.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-38.54%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.88%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-16.56%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-23.41%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-38.54%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.84%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.69%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.14%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4A.DE и S6X0.DE

Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 3.51% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4A.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.56%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.14%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.53%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.00%

+0.16%

Сравнение комиссий EL4A.DE и S6X0.DE

EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4A.DE и S6X0.DE

EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.56%0.65%0.60%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EL4A.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4A.DE.

EL4A.DE tracks DAX®, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор