Сравнение EL4A.DE с EL4C.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4A.DE tracks the DAX® while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs 7.35%/yr for EL4C.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции EL4A.DE превзошли акции EL4C.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.35% соответственно.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and EL4C.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, EL4A.DE and EL4C.DE have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
EL4C.DE
Сравнение EL4A.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.70 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -50.13% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -15.20% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -28.07% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -44.48% | +17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -44.48% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -26.07% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -16.08% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.19% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) составляет 5.14%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.32% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 17.65% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 21.87% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.58% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.55% | -3.19% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и EL4C.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и EL4C.DE
EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4A.DE tracks DAX®, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор