PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4A.DE с EL4B.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4A.DE с EL4B.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and EL4B.DE (Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4A.DE tracks the DAX® while EL4B.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs 10.43%/yr for EL4B.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4A.DE и EL4B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у EL4B.DE с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям EL4B.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.43% соответственно.

EL4A.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
2.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.89%

EL4B.DE

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.43%
1 год
15.56%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4A.DE и EL4B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		1.28%22.57%18.09%19.52%-12.77%15.21%3.01%24.61%-18.58%12.49%
EL4B.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.06%22.15%10.94%22.39%-8.81%23.20%-3.07%29.97%-11.84%10.41%

Correlation

The correlation between EL4A.DE and EL4B.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.92

The correlation between EL4A.DE and EL4B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX UCITS ETF

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4A.DE:
EL4A.DE с VTIEL4A.DE с B41J.DEEL4A.DE с ELFB.DEEL4A.DE с EL4X.DEEL4A.DE с EL4F.DEEL4A.DE с ELF1.DEEL4A.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EL4B.DE:
EL4B.DE с D6RQ.DEEL4B.DE с EL49.DEEL4B.DE с EL42.DEEL4B.DE с EL4F.DEEL4B.DE с EL4S.DEEL4B.DE с PRAE.DEEL4B.DE с CEMT.DE

Доходность на риск

EL4A.DE vs. EL4B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4A.DE
Ранг доходности на риск EL4A.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4A.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EL4B.DE
Ранг доходности на риск EL4B.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4B.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4B.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4B.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4B.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4B.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4A.DE c EL4B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4A.DEEL4B.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.98

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.54

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.42

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

4.84

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4A.DE vs. EL4B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4A.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EL4B.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4A.DE и EL4B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4A.DEEL4B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EL4A.DE и EL4B.DE

Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки EL4B.DE в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и EL4B.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4A.DEEL4B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-52.03%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.98%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-16.47%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-23.30%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-38.24%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.68%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.30%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4A.DE и EL4B.DE

Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) имеют волатильность 5.14% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4A.DEEL4B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.94%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.91%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.90%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.43%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.13%

+0.23%

Сравнение комиссий EL4A.DE и EL4B.DE

И EL4A.DE, и EL4B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4A.DE и EL4B.DE

EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.56%0.65%0.60%
EL4B.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.19%2.36%2.77%2.77%2.85%2.22%2.06%3.04%4.02%3.31%3.23%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EL4A.DE and EL4B.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4A.DE and EL4B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4A.DE tracks DAX®, while EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и EL4B.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор