Сравнение EL46.DE с CNIE.DE
EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) and CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares while CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL46.DE returned 6.90%/yr vs -0.19%/yr for CNIE.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL46.DE charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for CNIE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL46.DE и CNIE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL46.DE показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у CNIE.DE с доходностью -3.41%.
EL46.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 3.87%
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL46.DE и CNIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -10.01% | 17.77% | 27.71% | -14.54% | -13.52% | -7.40% |
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
Correlation
The correlation between EL46.DE and CNIE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between EL46.DE and CNIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL46.DE vs. CNIE.DE — Ранг доходности на риск
EL46.DE
CNIE.DE
Сравнение EL46.DE c CNIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL46.DE | CNIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.53 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.17 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL46.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EL46.DE и CNIE.DE
Максимальная просадка EL46.DE за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки CNIE.DE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL46.DE и CNIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL46.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -45.69% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -12.45% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -29.20% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -25.25% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -24.67% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 5.70% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL46.DE и CNIE.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EL46.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL46.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 4.49% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 10.68% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 16.04% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.36% | 24.27% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 24.27% | +3.26% |
Сравнение комиссий EL46.DE и CNIE.DE
EL46.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CNIE.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL46.DE и CNIE.DE
Дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.52% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EL46.DE and CNIE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares, while CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for EL46.DE and 0.60% for CNIE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL46.DE и CNIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор