Сравнение EL43.DE с EMUX.DE
EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL43.DE returned 7.18%/yr vs 10.17%/yr for EMUX.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EMUX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL43.DE и EMUX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у EMUX.DE с доходностью 8.53%.
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
EMUX.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL43.DE и EMUX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.55% | 14.21% |
EMUX.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 8.53% | 24.11% | 9.25% | 18.05% | -12.61% | 22.90% | -0.87% | 27.26% | -13.48% | 13.46% |
Correlation
The correlation between EL43.DE and EMUX.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between EL43.DE and EMUX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL43.DE vs. EMUX.DE — Ранг доходности на риск
EL43.DE
EMUX.DE
Сравнение EL43.DE c EMUX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL43.DE | EMUX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.72 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.23 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL43.DE | EMUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EL43.DE и EMUX.DE
Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке EMUX.DE в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и EMUX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL43.DE | EMUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -38.44% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.23% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -15.03% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -25.11% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.53% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.35% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.82% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL43.DE и EMUX.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL43.DE | EMUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.57% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.92% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 14.51% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.23% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.59% | +1.00% |
Сравнение комиссий EL43.DE и EMUX.DE
EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMUX.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL43.DE и EMUX.DE
Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как EMUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
EMUX.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL43.DE and EMUX.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.
EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE. They also come from different issuers: Deka and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.15% for EMUX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и EMUX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор