PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с UIMI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL40.DE с UIMI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI Emerging Markets, from Deka Investment GmbH and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL40.DE returned 9.07%/yr vs 9.97%/yr for UIMI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for UIMI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и UIMI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL40.DE показывает доходность 26.76%, а UIMI.DE немного выше – 27.62%. За последние 10 лет акции EL40.DE уступали акциям UIMI.DE по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.97% соответственно.

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL40.DE и UIMI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%20.78%-11.51%19.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%6.29%22.09%-11.16%20.67%

Correlation

The correlation between EL40.DE and UIMI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between EL40.DE and UIMI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

EL40.DE vs. UIMI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c UIMI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEUIMI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.81

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.85

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

17.64

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. UIMI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа UIMI.DE равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и UIMI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEUIMI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.81

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и UIMI.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке UIMI.DE в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и UIMI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL40.DEUIMI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-36.26%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.26%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-19.74%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-23.93%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-32.05%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.57%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-11.15%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.83%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и UIMI.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL40.DEUIMI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.28%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.92%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

17.74%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

16.72%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.27%

+2.17%

Сравнение комиссий EL40.DE и UIMI.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии UIMI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и UIMI.DE

EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL40.DE and UIMI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

Both ETFs track MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and UBS. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.18% for UIMI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и UIMI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор