PortfoliosLab logo
Сравнение EIX с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIX и ABBV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EIX и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.01%
776.43%
EIX
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

ABBV:

$329.14B

EPS

EIX:

$3.31

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 3.53% против 15.93% соответственно.


EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.51
EIX
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и ABBV

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок EIX и ABBV

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-13.33%
EIX
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и ABBV

Текущая волатильность для Edison International (EIX) составляет 11.99%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что EIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
12.85%
EIX
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию