PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с OEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и OEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.60%
-5.80%
EIRL
OEUR

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у OEUR с доходностью 2.68%.


EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

OEUR

С начала года

2.68%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EIRLOEUR
Коэф-т Шарпа0.420.82
Коэф-т Сортино0.711.22
Коэф-т Омега1.091.14
Коэф-т Кальмара0.420.94
Коэф-т Мартина1.583.23
Индекс Язвы4.36%3.26%
Дневная вол-ть16.28%12.82%
Макс. просадка-46.48%-33.01%
Текущая просадка-16.36%-10.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и OEUR

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OEUR в 0.48%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и OEUR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c OEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.82
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.711.22
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.14
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.94
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.583.23
EIRL
OEUR

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа OEUR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и OEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
0.82
EIRL
OEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и OEUR

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности OEUR в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.82%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и OEUR

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки OEUR в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и OEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-10.92%
EIRL
OEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и OEUR

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.35%
EIRL
OEUR