PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с OEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLOEUR
Дох-ть с нач. г.4.54%7.46%
Дох-ть за 1 год16.29%20.75%
Дох-ть за 3 года4.02%3.77%
Дох-ть за 5 лет8.90%6.94%
Коэф-т Шарпа1.141.70
Коэф-т Сортино1.702.44
Коэф-т Омега1.211.29
Коэф-т Кальмара1.642.17
Коэф-т Мартина5.678.17
Индекс Язвы3.35%2.60%
Дневная вол-ть16.49%12.50%
Макс. просадка-46.48%-33.01%
Текущая просадка-10.25%-6.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EIRL и OEUR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и OEUR

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у OEUR с доходностью 7.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
2.45%
EIRL
OEUR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и OEUR

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OEUR в 0.48%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c OEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и OEUR

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа OEUR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и OEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.70
EIRL
OEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и OEUR

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OEUR в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и OEUR

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки OEUR в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и OEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-6.77%
EIRL
OEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и OEUR

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.17%
EIRL
OEUR