Сравнение EINC с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
EINC и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или CSPX.L.
Основные характеристики
| EINC | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 52.40% | 39.01% |
| Дох-ть за 3 года | 23.76% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.95% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.58% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 5.30 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 31.23 | 21.21 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 11.56% |
| Макс. просадка | -87.56% | -33.90% |
| Текущая просадка | -25.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EINC и CSPX.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EINC и CSPX.L
С начала года, EINC показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: -1.58% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и CSPX.L
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EINC c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и CSPX.L
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.28% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и CSPX.L
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и CSPX.L
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.