PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGIX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIGIX с AAIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIGIX (Eaton Vance Core Bond Fund) and AAIIX (Ancora Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, EIGIX returned 2.17%/yr vs 2.98%/yr for AAIIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EIGIX charges 0.49%/yr vs 2.20%/yr for AAIIX.

Доходность

Сравнение доходности EIGIX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIGIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции EIGIX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.98% соответственно.

EIGIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.93%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.17%

AAIIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.69%
3 года*
6.64%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIGIX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund		0.01%7.76%2.90%5.03%-13.13%0.72%8.18%9.84%-0.50%4.47%
AAIIX
Ancora Income Fund		1.24%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Correlation

The correlation between EIGIX and AAIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.30

The correlation between EIGIX and AAIIX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Core Bond Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с EIGIX:
EIGIX с NOIEXEIGIX с FTHRXEIGIX с EIAMXEIGIX с TGLMXEIGIX с EHSTXEIGIX с BCPIXEIGIX с EIMAX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с JAFLXAAIIX с TOBAXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAX

Доходность на риск

EIGIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGIX
Ранг доходности на риск EIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIGIXAAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.13

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.64

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.74

+0.08

EIGIX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGIX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIGIX и AAIIX

Максимальная просадка EIGIX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGIX и AAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIGIXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-98.01%

+80.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.19%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-98.01%

+91.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-98.01%

+80.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-98.01%

+80.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-97.81%

+96.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-12.55%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGIX и AAIIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) составляет 1.20%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что EIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIGIXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.38%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

4.58%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

2,046.08%

-2,040.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

1,446.22%

-1,441.49%

Сравнение комиссий EIGIX и AAIIX

EIGIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGIX и AAIIX

Дивидендная доходность EIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности AAIIX в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIIX
Ancora Income Fund		5.26%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund		4.25%4.16%4.29%2.85%3.10%3.53%5.38%4.00%3.25%2.83%2.76%2.96%

Часто задаваемые вопросы

EIGIX and AAIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIIX has higher volatility (1.28%) compared to EIGIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, EIGIX dropped -17.71% vs AAIIX's -98.01%.

AAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIGIX и AAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор