PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOVT
Дох-ть с нач. г.-1.92%15.65%
Дох-ть за 1 год3.46%27.10%
Дох-ть за 3 года-0.46%4.77%
Дох-ть за 5 лет-1.19%10.81%
Дох-ть за 10 лет-0.40%9.23%
Коэф-т Шарпа0.382.45
Коэф-т Сортино0.653.35
Коэф-т Омега1.081.45
Коэф-т Кальмара0.182.73
Коэф-т Мартина0.9416.01
Индекс Язвы7.02%1.79%
Дневная вол-ть17.22%11.68%
Макс. просадка-63.21%-50.27%
Текущая просадка-26.63%-2.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIDO и VT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VT

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.40% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
7.95%
EIDO
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и VT

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и VT

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
2.45
EIDO
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VT

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VT в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.89%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VT

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-2.64%
EIDO
VT

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VT

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
2.63%
EIDO
VT