PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
6.85%
EIDO
VT

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -1.43% против 9.21% соответственно.


EIDO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-3.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.96%

10 лет (среднегодовая)

-1.43%

VT

С начала года

17.34%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

6.84%

1 год

24.86%

5 лет (среднегодовая)

11.06%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

Основные характеристики


EIDOVT
Коэф-т Шарпа-0.202.19
Коэф-т Сортино-0.163.00
Коэф-т Омега0.981.39
Коэф-т Кальмара-0.093.14
Коэф-т Мартина-0.4614.12
Индекс Язвы7.49%1.81%
Дневная вол-ть17.36%11.66%
Макс. просадка-63.21%-50.27%
Текущая просадка-30.65%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и VT

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIDO и VT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.202.19
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.163.00
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.39
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.093.14
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.4614.12
EIDO
VT

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
2.19
EIDO
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VT

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VT в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%2.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.86%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VT

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.65%
-2.08%
EIDO
VT

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VT

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.31%
EIDO
VT