Сравнение EIDO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EIDO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -1.75% против 11.64% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VT
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
EIDO vs. VT — Ранг доходности на риск
EIDO
VT
Сравнение EIDO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.30 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.90 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.92 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 8.83 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.30 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VT
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VT
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -50.27% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -11.84% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -26.38% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -34.24% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -5.97% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -7.08% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.57% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VT
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.18% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.00% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 17.26% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.98% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.20% | +7.45% |