PortfoliosLab logo
Сравнение EIC с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIC и SDCI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.70%
107.63%
EIC
SDCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

SDCI:

0.96

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

SDCI:

1.36

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

SDCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

SDCI:

1.18

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

SDCI:

4.27

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

SDCI:

3.31%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

SDCI:

14.78%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

SDCI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 8.24%.


EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

21.13%

10 лет

N/A

SDCI

С начала года

8.24%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

13.69%

1 год

13.78%

5 лет

24.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
SDCI: 0.96
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
SDCI: 1.36
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
SDCI: 1.18
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
SDCI: 1.18
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
SDCI: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.96
EIC
SDCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и SDCI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности SDCI в 5.48%


TTM2024202320222021202020192018
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
5.48%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок EIC и SDCI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-3.80%
EIC
SDCI

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и SDCI

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
8.65%
EIC
SDCI