Сравнение EIC с SDCI
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Over the past 5 years, EIC returned 4.94%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIC и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.
EIC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIC и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -1.96% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -0.81% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | 0.93% |
Correlation
The correlation between EIC and SDCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between EIC and SDCI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. SDCI — Ранг доходности на риск
EIC
SDCI
Сравнение EIC c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIC | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.29 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 15.33 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.30 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EIC и SDCI
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -45.79% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.04% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -11.96% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -18.55% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -4.51% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -11.58% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 2.52% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и SDCI
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 4.94% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.82% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 14.25% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 16.89% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.46% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 17.08% | +20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и SDCI
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности SDCI в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 14.43% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.90% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
EIC and SDCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (4.94%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs SDCI's -45.79%.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор