Сравнение EIC с SDCI
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, EIC returned 3.92%/yr vs 20.42%/yr for SDCI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIC и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 27.96%.
EIC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -12.76%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIC и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -2.72% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -2.31% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EIC and SDCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. SDCI — Ранг доходности на риск
EIC
SDCI
Сравнение EIC c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIC | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.05 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.53 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIC и SDCI
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -45.79% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -11.03% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -11.96% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -18.55% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -3.76% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -11.52% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 3.52% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и SDCI
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.27% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 14.59% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 17.16% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.43% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 17.08% | +20.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и SDCI
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности SDCI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 16.86% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
EIC and SDCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (5.82%) compared to SDCI (5.27%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs SDCI's -45.79%.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор