Сравнение EIBX.DE с EAH.DE
EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs -6.54%/yr for EAH.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIBX.DE и EAH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у EAH.DE с доходностью -0.88%.
EIBX.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
EAH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.54%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIBX.DE и EAH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIBX.DE Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.47% | 1.88% | 0.91% | 8.83% | -19.82% | -0.58% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | -0.88% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | 1.11% |
Correlation
The correlation between EIBX.DE and EAH.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between EIBX.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBX.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск
EIBX.DE
EAH.DE
Сравнение EIBX.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIBX.DE | EAH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.25 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.53 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIBX.DE и EAH.DE
Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и EAH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBX.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -36.30% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -4.72% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -7.75% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -36.30% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -30.24% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -25.38% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.20% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBX.DE и EAH.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) составляет 1.55%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBX.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.76% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.36% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 6.57% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 10.78% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 10.74% | -4.18% |
Сравнение комиссий EIBX.DE и EAH.DE
EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBX.DE и EAH.DE
Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIBX.DE Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 3.00% | 2.89% | 2.87% | 2.43% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
EIBX.DE and EAH.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIBX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIBX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.20% for EAH.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и EAH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор