PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBB.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBB.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBB.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.

EIBB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.38%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBB.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.32%1.15%1.43%6.77%-18.35%-3.27%4.71%-3.16%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%-3.20%

Correlation

The correlation between EIBB.DE and PR1R.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between EIBB.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с VGEB.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с EL4S.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с SYB3.DE

Доходность на риск

EIBB.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBB.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBB.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.03

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.08

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBB.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBB.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBB.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.09

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EIBB.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBB.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-22.33%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.38%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.09%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.46%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-13.94%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-10.28%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.35%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBB.DE и PR1R.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) составляет 1.64%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EIBB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBB.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.64%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.38%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.34%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.92%

+0.10%

Сравнение комиссий EIBB.DE и PR1R.DE

EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBB.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PR1R.DE в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.00%2.95%2.88%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIBB.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EIBB.DE.

EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор