Сравнение EHLT.DE с AUM5.DE
EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EHLT.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Health Care, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHLT.DE returned 5.72%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLT.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHLT.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLT.DE показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции EHLT.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 5.72% против 15.11% соответственно.
EHLT.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.72%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам EHLT.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -2.49% | 7.09% | 4.20% | 4.76% | -4.33% | 24.01% | -2.02% | 32.89% | -1.18% | 4.24% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between EHLT.DE and AUM5.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between EHLT.DE and AUM5.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLT.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
EHLT.DE
AUM5.DE
Сравнение EHLT.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLT.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.57 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 12.74 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLT.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.20 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EHLT.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка EHLT.DE за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLT.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLT.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -33.66% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -7.15% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -23.30% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -23.30% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | -33.66% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -0.46% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -4.00% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.01% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLT.DE и AUM5.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EHLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLT.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.63% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 7.61% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.64% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.19% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.07% | +0.12% |
Сравнение комиссий EHLT.DE и AUM5.DE
EHLT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLT.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.33% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EHLT.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EHLT.DE.
EHLT.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while AUM5.DE is S&P 500. EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for EHLT.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHLT.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор