PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EHE.TO с ETHX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHE.TO с ETHX-B.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) and ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, while ETHX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI. EHE.TO is passively managed, while ETHX-B.TO is actively managed. Over the past 5 years, EHE.TO returned 9.69%/yr vs 0.58%/yr for ETHX-B.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EHE.TO и ETHX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHE.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у ETHX-B.TO с доходностью -36.70%.

EHE.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
3.00%
С начала года
7.01%
1 год
16.75%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.43%

ETHX-B.TO

1 день
-1.93%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-43.63%
С начала года
-36.70%
1 год
-45.22%
3 года*
0.63%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHE.TO и ETHX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		7.01%22.91%4.19%22.26%-10.45%11.18%
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-36.70%-15.87%55.80%90.02%-65.68%64.85%

Correlation

The correlation between EHE.TO and ETHX-B.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Europe Hedged Equity Index ETF

CI Galaxy Ethereum ETF

Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

EHE.TO vs. ETHX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHE.TO c ETHX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHE.TOETHX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.69

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.82

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.68

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-1.03

+6.44

EHE.TO vs. ETHX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHE.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ETHX-B.TO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHE.TO и ETHX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHE.TO и ETHX-B.TO

Максимальная просадка EHE.TO за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки ETHX-B.TO в -78.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHE.TO и ETHX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHE.TOETHX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-78.38%

+40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-67.14%

+55.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-67.14%

+50.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-78.38%

+55.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-61.51%

+59.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-43.19%

+37.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

43.92%

-40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EHE.TO и ETHX-B.TO

Текущая волатильность для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) составляет 3.23%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHE.TOETHX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

13.81%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

45.49%

-32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

65.74%

-49.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

68.84%

-50.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

71.70%

-54.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHE.TO и ETHX-B.TO

Дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.17%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHE.TO and ETHX-B.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHE.TO is categorized as Europe Equities, while ETHX-B.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHE.TO и ETHX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор