PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EHC и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EHC с SMH

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или SMH.

Доходность

Сравнение доходности EHC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHC:

1.63

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

EHC:

2.31

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

EHC:

1.32

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

EHC:

2.45

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

EHC:

9.25

SMH:

0.11

Индекс Язвы

EHC:

4.28%

SMH:

15.43%

Дневная вол-ть

EHC:

25.70%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

EHC:

-99.73%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

EHC:

-2.32%

SMH:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EHC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.18% против 24.93% соответственно.

EHC

С начала года

29.20%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

16.98%

1 год

41.72%

3 года

34.29%

5 лет

16.78%

10 лет

15.18%

SMH

С начала года

-1.95%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-2.12%

1 год

-2.36%

3 года

29.41%

5 лет

28.91%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHC и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг риск-скорректированной доходности EHC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHC и SMH

Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHC
Encompass Health Corporation		0.56%0.51%0.90%1.34%1.72%1.35%1.59%1.69%1.98%2.28%3.36%2.03%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EHC и SMH

Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и SMH

Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...