Сравнение EHBA.DE с D500.DE
EHBA.DE (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EHBA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHBA.DE returned 1.70%/yr vs 13.67%/yr for D500.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EHBA.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHBA.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHBA.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.86%.
EHBA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам EHBA.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.88% | 5.24% | 10.78% | 9.40% | -14.85% | 1.16% | 3.63% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.86% | 4.86% | 32.60% | 22.69% | -14.08% | 41.07% | 5.84% |
Correlation
The correlation between EHBA.DE and D500.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHBA.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
EHBA.DE
D500.DE
Сравнение EHBA.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHBA.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.03 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 10.69 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHBA.DE и D500.DE
Максимальная просадка EHBA.DE за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHBA.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHBA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -33.62% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -7.14% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -23.28% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -23.28% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.35% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.85% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.02% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHBA.DE и D500.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) составляет 1.07%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что EHBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHBA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.03% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 7.84% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 11.75% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 15.22% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 16.92% | -12.10% |
Сравнение комиссий EHBA.DE и D500.DE
EHBA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHBA.DE и D500.DE
EHBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.10% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.70% | 1.25% | 1.62% | 1.85% | 2.08% | 1.67% | 1.69% | 0.29% |
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHBA.DE and D500.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for EHBA.DE.
EHBA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while D500.DE is S&P 500. EHBA.DE tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for EHBA.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHBA.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор