PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV7.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGV7.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGV7.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EGV7.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV7.DE returned 0.15%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EGV7.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EGV7.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGV7.DE показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EGV7.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.32% соответственно.

EGV7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.04%
1 год
0.84%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
0.15%

EUNH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGV7.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGV7.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist		-0.03%2.42%1.80%6.79%-14.32%-1.89%2.63%4.26%0.71%0.56%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.06%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%6.76%0.85%-0.13%

Correlation

The correlation between EGV7.DE and EUNH.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.91

The correlation between EGV7.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EGV7.DE:
EGV7.DE с SECD.DEEGV7.DE с PR1R.DEEGV7.DE с VGOV.DEEGV7.DE с PRAB.DEEGV7.DE с GOAI.DEEGV7.DE с IBCA.DEEGV7.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с SPYEUNH.DE с BND

Доходность на риск

EGV7.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV7.DE
Ранг доходности на риск EGV7.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV7.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV7.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.00

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.03

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.08

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV7.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV7.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV7.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV7.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EGV7.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EGV7.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV7.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGV7.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-22.43%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.48%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-4.10%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-21.53%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-22.43%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-14.10%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.97%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV7.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что EGV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGV7.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.72%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

3.70%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.37%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

6.34%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

5.52%

-1.19%

Сравнение комиссий EGV7.DE и EUNH.DE

EGV7.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV7.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EGV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGV7.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist		1.41%1.41%1.47%1.40%1.84%1.64%1.67%1.04%1.49%0.00%0.00%0.00%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.49%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EGV7.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EGV7.DE.

EGV7.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for EGV7.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGV7.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор