Сравнение EGV7.DE с D5BC.DE
EGV7.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EGV7.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV7.DE returned 0.15%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGV7.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV7.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV7.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции EGV7.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.22% соответственно.
EGV7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам EGV7.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | -0.03% | 2.42% | 1.80% | 6.79% | -14.32% | -1.89% | 2.63% | 4.26% | 0.71% | 0.56% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between EGV7.DE and D5BC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, EGV7.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV7.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
EGV7.DE
D5BC.DE
Сравнение EGV7.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV7.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.39 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV7.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EGV7.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка EGV7.DE за все время составила -16.95%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV7.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV7.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -9.22% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -1.08% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -1.08% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -6.12% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -9.22% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.33% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.32% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.36% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV7.DE и D5BC.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EGV7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV7.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.42% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 1.01% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 1.11% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 1.57% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 1.21% | +3.12% |
Сравнение комиссий EGV7.DE и D5BC.DE
EGV7.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV7.DE и D5BC.DE
Дивидендная доходность EGV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 1.41% | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.84% | 1.64% | 1.67% | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGV7.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV7.DE.
EGV7.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for EGV7.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV7.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор