Сравнение EGV2.DE с WEBG.DE
EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EGV2.DE is a Money Market fund tracking the ESTR Compounded Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EGV2.DE returned 2.35% vs 24.78% for WEBG.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EGV2.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV2.DE и WEBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV2.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.
EGV2.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
WEBG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGV2.DE и WEBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 1.34% | 2.48% | 3.33% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 14.02% | 9.19% | 6.71% |
Correlation
The correlation between EGV2.DE and WEBG.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between EGV2.DE and WEBG.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV2.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск
EGV2.DE
WEBG.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGV2.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGV2.DE | WEBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 1.57 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.20 | 2.79 | +28.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGV2.DE и WEBG.DE
Максимальная просадка EGV2.DE за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV2.DE и WEBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV2.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -21.31% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -15.74% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.87% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.85% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 8.88% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV2.DE и WEBG.DE
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) составляет 0.62%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что EGV2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV2.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.91% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 8.83% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 24.37% | -23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 20.50% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 20.50% | -19.79% |
Сравнение комиссий EGV2.DE и WEBG.DE
EGV2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV2.DE и WEBG.DE
Дивидендная доходность EGV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.97% | 3.91% | 2.50% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGV2.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EGV2.DE.
EGV2.DE is categorized as Money Market, while WEBG.DE is Global Equities. EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for EGV2.DE and 0.07% for WEBG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV2.DE и WEBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор