Сравнение EGV2.DE с EL4W.DE
EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) and EL4W.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF) are both Money Market funds - EGV2.DE tracks the ESTR Compounded Index while EL4W.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV2.DE returned 2.22%/yr vs 1.45%/yr for EL4W.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EGV2.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for EL4W.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV2.DE и EL4W.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV2.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у EL4W.DE с доходностью 0.92%.
EGV2.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
EL4W.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 0.24%
Сравнение доходности по годам EGV2.DE и EL4W.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 1.34% | 2.48% | 4.10% | 3.25% | 0.17% | -0.47% | -0.13% |
EL4W.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 0.92% | 1.91% | 3.36% | 2.64% | -1.17% | -0.77% | -0.23% |
Correlation
The correlation between EGV2.DE and EL4W.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between EGV2.DE and EL4W.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV2.DE vs. EL4W.DE — Ранг доходности на риск
EGV2.DE
EL4W.DE
Сравнение EGV2.DE c EL4W.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) и Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGV2.DE | EL4W.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.81 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 11.55 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.20 | 67.77 | -36.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGV2.DE и EL4W.DE
Максимальная просадка EGV2.DE за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки EL4W.DE в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV2.DE и EL4W.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV2.DE | EL4W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -8.19% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.14% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.31% | -0.64% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.46% | -1.64% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.10% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.02% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV2.DE и EL4W.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что EGV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV2.DE | EL4W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.14% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.38% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 0.52% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 0.80% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.94% | -0.23% |
Сравнение комиссий EGV2.DE и EL4W.DE
EGV2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EL4W.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV2.DE и EL4W.DE
Дивидендная доходность EGV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EL4W.DE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.97% | 3.91% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4W.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 2.08% | 3.05% | 2.03% | 1.04% | 0.25% | 0.63% | 0.46% | 1.00% | 0.41% | 1.37% | 1.55% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
EGV2.DE and EL4W.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGV2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGV2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EL4W.DE.
EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index, while EL4W.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.10% for EGV2.DE and 0.12% for EL4W.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV2.DE и EL4W.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор