PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRG.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRG.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRG.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from WisdomTree and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRG.L returned 4.19%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGRG.L charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRG.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRG.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

EGRG.L

1 день
0.26%
1 месяц
5.98%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
12.97%
3 года*
7.25%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRG.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRG.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc		5.70%19.51%-7.58%16.82%-14.36%18.71%10.44%23.27%-12.36%33.71%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between EGRG.L and SX5S.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

0.52

Over the past year, EGRG.L and SX5S.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRG.L и SX5S.L

Секторы
EGRG.L
SX5S.L

Промышленность

24.4%
22.1%

Потребительский циклический сектор

23.1%
9.8%

Финансовые услуги

17.0%
25.1%

Технологии

9.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Энергетика

1.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.5%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Промышленность

EGRG.L
24.4%
SX5S.L
22.1%

Потребительский циклический сектор

EGRG.L
23.1%
SX5S.L
9.8%

Финансовые услуги

EGRG.L
17.0%
SX5S.L
25.1%

Технологии

EGRG.L
9.6%
SX5S.L
16.1%

Коммуникационные услуги

EGRG.L
9.3%
SX5S.L
2.3%

Здравоохранение

EGRG.L
2.9%
SX5S.L
5.4%

Сырьевые материалы

EGRG.L
2.7%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

EGRG.L
1.2%
SX5S.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

EGRG.L
0.9%
SX5S.L
5.5%

Недвижимость

EGRG.L
0.3%
SX5S.L

-

Коммунальные услуги

EGRG.L
0.2%
SX5S.L
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EGRG.L:
EGRG.L с VUAG.LEGRG.L с SCHDEGRG.L с EEIP.LEGRG.L с PRIZ.LEGRG.L с GGRG.LEGRG.L с GBSP.LEGRG.L с CS1.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

EGRG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRG.L
Ранг доходности на риск EGRG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRG.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRG.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.83

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

5.40

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRG.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRG.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRG.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EGRG.L и SX5S.L

Максимальная просадка EGRG.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRG.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRG.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-32.54%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.43%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-13.85%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.71%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.57%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.44%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.44%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRG.L и SX5S.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что EGRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRG.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.90%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.23%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.09%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.62%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

19.88%

+4.70%

Сравнение комиссий EGRG.L и SX5S.L

EGRG.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRG.L и SX5S.L

Ни EGRG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EGRG.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for EGRG.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for EGRG.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRG.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор