Сравнение EGRG.L с QQQ3.L
EGRG.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - EGRG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRG.L returned 4.19%/yr vs 28.18%/yr for QQQ3.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EGRG.L charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности EGRG.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGRG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRG.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%.
EGRG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- 56.69%
- 6 месяцев
- 49.06%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 59.98%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 45.00%
Сравнение доходности по годам EGRG.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRG.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 5.70% | 19.51% | -7.58% | 16.82% | -14.36% | 18.71% | 10.44% | 23.27% | -12.36% | 33.71% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.65% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between EGRG.L and QQQ3.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2016 г. | 0.33 |
Over the past year, EGRG.L and QQQ3.L have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
EGRG.L
QQQ3.L
Сравнение EGRG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRG.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.51 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.30 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.73 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EGRG.L и QQQ3.L
Максимальная просадка EGRG.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRG.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.27% | -79.21% | +49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -35.87% | +23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -58.56% | +43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -79.21% | +51.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.48% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -18.79% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 12.24% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRG.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что EGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 14.53% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 33.84% | -20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 46.05% | -30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 60.35% | -40.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 58.56% | -33.98% |
Сравнение комиссий EGRG.L и QQQ3.L
EGRG.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRG.L и QQQ3.L
Ни EGRG.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGRG.L and QQQ3.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGRG.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGRG.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
EGRG.L is categorized as Europe Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. EGRG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.29% for EGRG.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для EGRG.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор