PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGPT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EGPTVTI

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EGPT и VTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и VTI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.53%
EGPT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGPT и VTI

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGPT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGPT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.73

Сравнение коэффициента Шарпа EGPT и VTI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и VTI

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
6.94%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EGPT и VTI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.69%
-0.44%
EGPT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и VTI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.97%
EGPT
VTI