PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с VTI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
8.01%
С начала года
10.13%
1 год
20.06%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		10.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between EGPT and VTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2010 г.

0.29

The correlation between EGPT and VTI shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и VTI

Секторы
EGPT
VTI

Недвижимость

30.5%
2.3%

Сырьевые материалы

23.4%
1.9%

Финансовые услуги

10.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.3%

Технологии

8.0%
37.0%

Промышленность

6.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.7%

Здравоохранение

2.0%
9.0%

Энергетика

1.1%
3.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

EGPT
30.5%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
VTI
1.9%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
VTI
11.3%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
VTI
4.3%

Технологии

EGPT
8.0%
VTI
37.0%

Промышленность

EGPT
6.9%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
VTI
9.7%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
VTI
9.0%

Энергетика

EGPT
1.1%
VTI
3.3%

Коммунальные услуги

EGPT

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

EGPT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.88

—

EGPT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.28%

—

Сравнение комиссий EGPT и VTI

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и VTI

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and VTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор